Qual a diferença entre as Bandas Bollinger e os Canais Keltner Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os Canais Keltner e as Bandas Bollinger. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são utilizados para avaliar a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e passa atrás ou abaixo do nível do canal da chave. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe para trás acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da banda superior e fecha-se novamente abaixo. Analisando as Bandas de Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do recurso subjacente, enquanto os canais da Keltner usam a Média True Range. É importante notar que, além da forma como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma. Olhando para o gráfico da Starbucks Corp. (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands, você verá que eles se parecem, mas por causa de A diferença em como a banda é calculada os pontos de decisão caem em níveis ligeiramente diferentes. (Para mais, confira Capturar lucros usando bandas e canais) Uma vez que os canais Keltner usam o verdadeiro alcance real em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos canais Keltner do que ao usar Bandas Bollinger. Por exemplo, alguns comerciantes considerariam três sinais de venda usando Bollinger Bands vs quatro sinais de venda usando Keltner Channels. Na prática, as Bandas de Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos devido à significância estatística do uso do desvio padrão em comparação com a faixa verdadeira média. Índice em Foco: Grupo de Aceleração Fundador e Analista Chefe, BigTrends Acceleration Bands são um indicador técnico desenvolvido por Price Headley de BigTrends projetado para detectar tendências muito lucrativas fugitivas. Aqui, o homem por trás do indicador explica como trocá-lo. Bandas de aceleração Bandas de preços definidas As bandas de aceleração servem como envelope de negociação que tem como função uma volatilidade típica das ações em relação às configurações padrão de 20 ou 80 bar. Eles podem ser usados em qualquer período de tempo, desde prazos intradiários até semanais e mensais. Buscamos indicadores de fuga fora dessas bandas, ao mesmo tempo em que usamos intervalos de tempo mais curtos para definir prováveis níveis de suporte e resistência nas bandas de aceleração inferior e superior. As bandas de aceleração são plotadas em torno de uma média móvel simples, pois o ponto médio e as faixas superior e inferior são iguais a distância desse ponto médio. Interpretação O princípio da aceleração é uma das lições mais críticas que os comerciantes ativos devem aprender. Os comerciantes de ações precisam obter o melhor golpe por seu dinheiro. Eles desejam rotear o capital para as ações de melhor desempenho rapidamente e, em seguida, rote para fora dessas ações quando o período de aceleração termina. O objetivo é manter o seu capital para as ações de melhor desempenho. E os compradores de opções, especialmente, precisam estar nos melhores estoques de tendências, já que o tempo perdido, ao mesmo tempo em que mantém uma opção, pode ser superado por ações que se movem bruscamente na direção antecipada. Queremos alcançar o máximo de movimento no estoque no menor tempo possível. Eu comecei minha carreira comercial focada em linhas de tendência como uma forma de comprar ações em pontos importantes de suporte e vender ações em pontos de resistência. À medida que minha negociação progrediu, notei que os maiores vencedores eram muitas vezes os estoques que explodiram e nunca lhe deram a chance de comprá-los de volta ao suporte. Aprendi que os melhores lucros podem vir dos movimentos de ações parabolizantes. Estes são os estoques que não lhe dão chances fáceis de entrar neles, o que alguns podem chamar de situações fugitivas. Com base em anos de pesquisa e monitoramento dos perfis dessas ações, notei que esses estoques desenfreados têm vários fatores em comum: geralmente são em indústrias de crescimento como tecnologia, comunicações, biotecnologia e saúde. Os ganhos geralmente crescem a taxas muito rápidas, normalmente 30 ou mais, e muitas vezes em 100 ou mais Theres alguma quantidade de debate de mídia sobre as perspectivas do futuro da empresa. O melhor cenário é encontrar um estoque que esteja recebendo atenção por ser sobrevalorizado. Muitas vezes, acho que os maiores estoques de aceleração geralmente ficam mais sobrevalorizados até que a multidão reconheça o estoque como um vencedor claro. Geralmente, há uma fuga para um novo alto acima do nível anterior de 50 bar. Essas descobertas têm a maior longevidade, na minha experiência. A maioria dos investidores gosta de comprar ações perto de suas baixas de 52 semanas e espero que ela volte ao máximo de 52 semanas. Historicamente, os estudos que fiz mostrei que mais de 80 dos líderes nos próximos 12 meses foram tipicamente dentro de 15 de suas alturas quando começaram as fases iniciais. Depois de estudar muitos indicadores diferentes para descobrir onde esse ponto de partida parece residir na maioria dos estoques, eu Desenvolveu o indicador de minhas Bandas de Aceleração. Há várias coisas que posso falar sobre isso aqui publicamente: geralmente estou olhando as últimas 20 barras nas Bandas de Aceleração. Em um gráfico diário, isso incorpora aproximadamente a atividade de negociação dos últimos meses, enquanto em um gráfico semanal, isso abrange quatro meses e meio, e um gráfico mensal cobre pouco mais de um ano e meio de ação de preço. As bandas de aceleração superiores e inferiores são traçadas de forma equidistante da média móvel simples de 20 períodos (a linha azul do meio nos gráficos abaixo). Um gráfico diário mostra uma média móvel de 20 dias, e um gráfico semanal traça uma banda média de 20 semanas de aceleração das bandas de aceleração para uma volatilidade das ações: quanto mais volátil a ação do preço das ações nos últimos 20 períodos, mais amplas serão as Bandas A média móvel Uma vez que eu vejo duas conexões consecutivas acima da faixa de aceleração superior, recebo um sinal de compra. Na tendência de estoques, isso geralmente levará a um grande movimento de aceleração ascendente. Em ações de tendência comercial, isso geralmente será uma falsificação. Eu uso dados históricos, outros indicadores e várias regras de entrada e saída para diminuir ainda mais os sinais. Um próximo de volta à Banda de Aceleração sinaliza uma saída tradicional do comércio, já que o período de Aceleração provavelmente terminará. Publique um Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos Recebi uma pergunta de um leitor regular sobre a diferença entre Bollinger Bands e Acceleration Bands. Eu abordei esse tópico anteriormente aqui. Mas eu continuo aprendendo fatos mais interessantes em assistir a interação entre Bollinger Bands e Acceleration Bands. Houve um tempo em que eu só diria que usava bandas de Bollinger em mercados de mercado de negociação e usava bandas de aceleração em mercados de tendências.8221 O fato de Bollinger Bands correrem para recuperar o atraso quando uma ação fora das bandas levou à minha criação de Bandas de Aceleração , Como eu queria uma banda que pudesse atuar como uma parada para uma grande tendência na parte de cima ou na desvantagem. Mas agora eu realmente gosto de assistir ambas as bandas no mesmo gráfico. Pegue o gráfico mensal do Valero (VLO), criado com Bandas Bollinger de 20 meses (com desvios padrão de mais e menos dois, plotados em cada lado da média simples de 20 meses). Estas são as bandas azuis nas configurações do Genesis Trade Navigator. Então eu também traço as Bandas de Aceleração de 20 meses, mostradas em verde no mesmo gráfico. (A fórmula atual para Bandas de Aceleração é fornecida na página 92 do meu livro, Big Trends in Trading). Observe como a ruptura com a desvantagem que começou há dois meses levou a banda Bollinger superior a quebrar abaixo da faixa de aceleração superior. Isso sinalizou um mercado que já não estava mais tendendo para o lado positivo. Em contraste, quando as Bandas Bollinger estão negociando dentro das Bandas de Aceleração, você tem um mercado de mercado de negociação mais claro. Tal é o caso atualmente. Valero (VLO) Mensalmente com Bandas Bollinger e Bandas de Aceleração As Bandas Bollinger também são mais rápidas para girar, o que pode sinalizar uma mudança na tendência. Observe como a Banda de Bollinger se expandiu fora das Bandas de Aceleração a partir do final de fevereiro de 2004 8211 isso sinalizou o início de uma aceleração de longo prazo para o lado positivo. Em contrapartida, a contração das Bandas de Bollinger de volta ao interior das Bandas de Aceleração há dois meses sugere que o estouro mais alto está por agora, e as ações da VLO provavelmente trocarão em um intervalo entre 35 amp 70, a área geral do menor e Bandas superiores de Bollinger. Outro estoque que foi um grande insecto nos últimos dois anos foi Intuitive Surgical (ISRG). O super crescimento dos lucros causou a fuga do final de 2004, que foi retirada relativamente cedo pela banda Bollinger Band superior sobre a banda de aceleração superior. Mas, como você pode ver este mês (o que termina nesta terça-feira), a banda Bollinger superior provavelmente voltará para trás na faixa de aceleração superior. Isso pode ser combinado com a notícia do passado sexta-feira 8217s de que o impulso de ganhos do ISRG8217 estava diminuindo. Isso significa que o ISRG tem que bloquear Não, isso significa que agora a tendência de alta está terminando por um tempo, e será muito menos provável que esperem maiores ganhos de porcentagem importantes aqui. Intuitive Surgical (ISRG) Mensalmente com Bollinger Bands e Acceleration Bands Observe que I8217ve usou gráficos mensais aqui para avaliar primeiro o quadro geral e, em seguida, o mesmo tipo de comparações de banda pode ser analisado em um gráfico semanal e diário para ajustar a negociação de curto prazo Oportunidades. Mas perceba que, quando diferentes prazos estão dando perspectivas contraditórias, geralmente o prazo de longo prazo vencerá, então você deve respeitar essa visão de imagem grande primeiro.
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